Regression modelEconometrics / time series
מבחן KPSS הלא-לינארי
מבחן KPSS הלא-לינארי מרחיב את מבחן התנוחתיות הקלאסי Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) על ידי מידול שברים מבניים חלקים ולא ידועים במגמה הדטרמיניסטית באמצעות קירוב פורייה. תחת השערת האפס, הסדרה היא תנוחתית סביב מגמה לא-לינארית גמישה, ובכך נמנעת מתוצאות שגויות של שורש יחידה הנגרמות משינויי משטר או מעברים הדרגתיים.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/nonlinear-kpss-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מבחן שורש יחידה מורחב של דיקי-פולר (ADF)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן קיי.פי.אס.אס (KPSS) לנייחותאקונומטריקה↔ compare
- מבחן שורש יחידה של ז'יווט-אנדרוז עם שבר מבני אחדאקונומטריקה↔ compare