Regression modelEconometrics / time series
מבחן סיבתיות גראנג'ר לא-לינארי
סיבתיות גראנג'ר לא-לינארית מרחיבה את מסגרת סיבתיות גראנג'ר הלינארית הקלאסית לזיהוי קשרים חיזויים הפועלים דרך דינמיקה לא-לינארית. באמצעות סטטיסטיקות לא-פרמטריות או סמי-פרמטריות המבוססות על אינטגרלי קורלציה או אומדן צפיפות גרעינית (kernel density estimation), היא מזהה האם ערכים קודמים של משתנה אחד משפרים חיזויים של משתנה אחר מעבר למה שכל מודל לינארי יכול ללכוד.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Diks, C., & Panchenko, V. (2006). A new statistic and practical guidelines for nonparametric Granger causality testing. Journal of Economic Dynamics and Control, 30(9-10), 1647-1669. DOI: 10.1016/j.jedc.2005.08.008 ↗
- Hiemstra, C., & Jones, J. D. (1994). Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price-volume relation. Journal of Finance, 49(5), 1639-1664. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1994.tb04776.x ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/nonlinear-granger-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מבחן סיבתיות גריינג'ראקונומטריקה↔ compare
- מבחן גבולות ARDL לא-לינארי (NARDL)אקונומטריקה↔ compare
- מודל וקטור אוטורגרסיבי לא-לינאריאקונומטריקה↔ compare
- מודל וקטור תיקון שגיאה לא-לינארי (Nonlinear VECM)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן הסיבתיות של טודה-יامامוטואקונומטריקה↔ compare
- Autoregression Vector (VAR)אקונומטריקה↔ compare