Regression modelEconometrics / time series
מבחן קואינטגרציה לא-לינארי של יוהנסן
קואינטגרציה לא-לינארית של יוהנסן מרחיבה את מסגרת יוהנסן הקלאסית לזיהוי קשרי שיווי משקל ארוכי-טווח בין סדרות עתיות משולבות (integrated), כאשר תהליך ההתאמה הוא לא-לינארי. באמצעות טרנספורמציות מבוססות דרגה (rank-based), הגישה בוחנת קואינטגרציה מבלי להניח מנגנון תיקון-שגיאה לינארי, מה שהופך אותה למתאימה לקשרים כלכליים המאופיינים בדינמיקה א-סימטרית או דינמיקת סף (threshold).
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Breitung, J. (2001). Rank tests for nonlinear cointegration. Journal of Business and Economic Statistics, 19(3), 331-340. DOI: 10.1198/073500101681019981 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/nonlinear-johansen-cointegration
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מבחן קוינטגרציה של יוהנסן ומודל וקטור תיקון שגיאותמימון↔ השוואה
- מודל ARDL לא-לינארי (NARDL)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל תיקון שגיאות וקטורי (VECM)אקונומטריקה↔ השוואה