שבר מבני Difference GMM
Structural Break Difference GMM מרחיב את אומדן ה-GMM של הפרשים של Arellano-Bond למצבים של דגימה דינמית שבהם תהליך יצירת הנתונים משתנה בנקודת שבר אחת או יותר שאינן ידועות. על ידי שילוב מפורש של אינדיקטורי שבר או התרת פרמטרים ספציפיים למשטר, האומדן נמנע מההטיה במקדמים וממצבי התנאים המומנטים שמתעוררים כאשר שינוי מבני מוזנח בהתאמת GMM רגילה של הפרשים.
קראו את השיטה במלואה
התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/structural-break-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- אומדן גאוס-מרקוב-ניואי (GMM) של ארייאנו-בונדאקונומטריקה↔ compare
- אומדן GMM בהפרשים (אומדן ארלו-בונד)אקונומטריקה↔ compare
- מודל נתונים פאנליים דינמייםאקונומטריקה↔ compare
- ניתוח נתוני פאנל של שבר מבניאקונומטריקה↔ compare
- System GMM לשבר מבניאקונומטריקה↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)אקונומטריקה↔ compare