Regression modelEconometrics / time series
אמידת GMM מערכתי רובסטי
אמידת GMM מערכתי רובסטי (Robust System GMM) היא אומד נתוני פאנל דו-שלבי המשלב את תנאי המומנט של הבדלים ורמות מבית Blundell ו-Bond (1998) עם תיקון המדגם הסופי של Windmeijer (2005) לשונות הדו-שלבית. בכך הוא מייצר הסקה תקפה גם בפאנלים קצרים עם משתנה תלוי מתמשך, אפקטים קבועים פרטניים, ורגרסורים אנדוגניים פוטנציאליים.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Robust System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/robust-system-gmm
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- רגרסיית ריבועים פחותים דו-שלבית (2SLS / IV)אקונומטריקה↔ השוואה
- אומדן GMM בהפרשים (אומדן ארלו-בונד)אקונומטריקה↔ השוואה
- שיטת המשתנים המתערבים (IV) להסקה סיבתיתכלכלת בריאות↔ השוואה
- מודל האפקטים הקבועים לנתוני פאנלאקונומטריקה↔ השוואה
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)אקונומטריקה↔ השוואה