Regression model
מבחן ברייוש-גודפרי (LM) לקורלציה סדרתית
מבחן ברייוש-גודפרי הוא מבחן כופל לגראנז' לקורלציה סדרתית בשאריות הרגרסיה, שפותח באופן בלתי תלוי על ידי טרבור ברייוש (1978) ולסלי גודפרי (1978). בניגוד למבחן דורבין-ווטסון, הוא מזהה אוטוקורלציה עד לסדר p נבחר, נותר תקף כאשר המודל כולל משתנים תלויים מפגרים, ומפיק ערך p מובהק של התפלגות כי-בריבוע במקום אזור בלתי חד-משמעי – מה שהופך אותו לסטנדרט המודרני לבדיקת אוטוקורלציה.
יישום עם EconMindבקרובApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
וידאובקרוב
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Godfrey, L. G. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica, 46(6), 1293–1301. DOI: 10.2307/1913829 ↗
- Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers, 17(31), 334–355. DOI: 10.1111/j.1467-8454.1978.tb00635.x ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/breusch-godfrey-test
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן דרבין-וואטסון לאוטוקורלציהאקונומטריקה↔ השוואה
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ השוואה