מודל ARCH של שבר מבני
מודל ה-ARCH של שבר מבני מרחיב את מסגרת ההטרוסקדסטיות האוטו-רגרסיבית המותנית של אנגל (1982) על ידי התחשבות מפורשת בשינויים פתאומיים וקבועים בתהליך השונות המותנית. התעלמות משברים מבניים בשונות גורמת לפרמטרי ARCH להיראות מתמידים באופן כוזב, ולכן שילוב של דמי שבר או פרמטרים ספציפיים למשטר מניב הערכות תנודתיות מדויקות יותר והתאמה טובה יותר למודל.
קראו את השיטה במלואה
התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/structural-break-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)אקונומטריקה↔ compare
- מודל EGARCH (Exponential GARCH)אקונומטריקה↔ compare
- מודל GARCH (חיזוי תנודתיות)אקונומטריקה↔ compare
- מודל TGARCH (Threshold GARCH)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן Zivot-Andrews לשבר מבניאקונומטריקה↔ compare