Regression model
מודל אוטורגרסיבי מבוזר לא ליניארי (NARDL)
מודל ה-NARDL, שהוצג על ידי שין, יו וגרינווד-נימו ב-2014, מרחיב את מסגרת ה-ARDL כדי ללכוד קשרים אסימטריים ארוכי טווח וקצרי טווח, ובודק האם שינויים חיוביים ושליליים במשתנה מסביר משפיעים על המשתנה התלוי באופן שונה.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Shin, Y., Yu, B. & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear ARDL Framework. In: Sickles, R. & Horrace, W. (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt. Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/nardl-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ compare
- רגרסיית קוונטיליםאקונומטריקה↔ compare
- מודל STAR (Smooth Transition Autoregressive)אקונומטריקה↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)אקונומטריקה↔ compare