Regression model
מודל וקטורי לתיקון שגיאות (VECM)
מודל וקטורי לתיקון שגיאות הוא מודל רב-משתני של סדרות עתיות עבור סדרות בעלות קו-אינטגרציה, הלוכד הן את הדינמיקה קצרת הטווח שלהן והן את יחס שיווי המשקל ארוך הטווח שלהן. הוא הוצג על ידי אנגל וגריינג'ר בשנת 1987 כחלק ממסגרת הקו-אינטגרציה ותיקון השגיאות.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/vecm-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מבחן הגבולות של ARDL (מבחן הגבולות של Pesaran)אקונומטריקה↔ compare
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ compare
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ compare
- מודל אוטורגרסיה וקטורית (VAR)אקונומטריקה↔ compare