Regression modelEconometrics / time series
מודל EGARCH של שבר מבני
מודל EGARCH של שבר מבני משלב את מסגרת ה-EGARCH האקספוננציאלי של נלסון עם התחשבות מפורשת בשבר מבני אחד או יותר בתהליך התנודתיות. על ידי כך שהפרמטרים של נקודת ההתחלה וההתמדה של משוואת הלוג-שונות יזוזו בתאריכי השבר שזוהו, המודל נמנע מזיכרון ארוך כוזב והתמדה מנופחת שה-EGARCH הסטנדרטי סובל מהם כאשר הנתונים מכילים שינויי משטר.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential GARCH Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/structural-break-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)אקונומטריקה↔ compare
- מודל DCC-GARCH (מתאם מותנה דינמי)אקונומטריקה↔ compare
- מודל EGARCH (Exponential GARCH)אקונומטריקה↔ compare
- מודל TGARCH (Threshold GARCH)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן Zivot-Andrews לשבר מבניאקונומטריקה↔ compare