Regression modelDynamic panel
אומד משתנים מתערבים של אנדרסון-השייאו
אומד המשתנים המתערבים (IV) של אנדרסון-השייאו הוא שיטה לאמידה עקבית של מודלים דינמיים של נתוני פאנל הכוללים משתנה תלוי מפגר כמשתנה מסביר. הוצע על ידי תיאודור אנדרסון וצ'נג השייאו בשנת 1981, הוא פותר את הטיית ניקל (Nickell bias) הנובעת כאשר אפקטים קבועים מוסרים באמצעות הפרשים ראשונים, על ידי שימוש במשתנה התלוי המפגר בהפרשים כמשתנה מתערב, תוך שימוש בהפרש השני שלו ברמות או בהפרשים.
יישום עם EconMindבקרובApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
וידאובקרוב
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Anderson, T. W., & Hsiao, C. (1981). Estimation of dynamic models with error components. Journal of the American Statistical Association, 76(375), 598–606. DOI: 10.1080/01621459.1981.10477691 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 2). Anderson-Hsiao Instrumental Variables Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/anderson-hsiao
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- שיטת המשתנים המתערבים (IV) להסקה סיבתיתכלכלת בריאות↔ השוואה
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)אקונומטריקה↔ השוואה