Regression modelEconometrics / time series
GMM הפרשים לא-לינארי
GMM הפרשים לא-לינארי מרחיב את אומד ה-GMM של הפרשים של Arellano-Bond למודלים שבהם הקשר המבני בין התוצאה למנבאים שלה אינו לינארי מטבעו. על ידי הפרשים ראשוניים לביטול השפעות קבועות אינדיבידואליות ולאחר מכן יישום תנאי המומנט של GMM עם רמות מפגרות ככלי עזר, הוא מעריך באופן עקבי פרמטרים במצבי פאנל דינמיים מבלי לדרוש צורה פונקציונלית לינארית.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 9780262232586
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/nonlinear-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- רגרסיית ריבועים פחותים דו-שלבית (2SLS / IV)אקונומטריקה↔ compare
- אומדן GMM בהפרשים (אומדן ארלו-בונד)אקונומטריקה↔ compare
- שיטת המשתנים המתערבים (IV) להסקה סיבתיתכלכלת בריאות↔ compare
- מודל האפקטים הקבועים לנתוני פאנלאקונומטריקה↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)אקונומטריקה↔ compare