Regression modelEconometrics / time series
מבחן קוינטגרציה של פורייה-יוהנסן
מבחן קוינטגרציה של פורייה-יוהנסן מרחיב את מבחני העקבה (trace) והערך העצמי המרבי (maximum-eigenvalue) הקלאסיים של יוהנסן, על ידי הטמעת איברי פורייה בתדר נמוך ברכיב הדטרמיניסטי של מודל וקטור תיקון השגיאות (VECM). הדבר מאפשר למבחן להישאר תקף כאשר קשרי הקוינטגרציה חווים שינויי משטר הדרגתיים וחלקים, אשר ערכי הגבול הסטנדרטיים של יוהנסן אינם מתאימים להם.
יישום עם EconMindבקרובApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
וידאובקרוב
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximated Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/fourier-johansen-cointegration
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מבחן קואינטגרציה של אנגל-גריינג'ראקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן שורש יחידה ADF פורייהאקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן קואינטגרציה מסוג פורייה-אנגל-גריינג'ראקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן קו-אינטגרציה של יוהנסן עם שבר מבניאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל תיקון שגיאות וקטורי (VECM)אקונומטריקה↔ השוואה