Regression modelEconometrics / time series
מבחן גבולות ARDL של פאנלים (Panel ARDL Bounds Test)
מבחן גבולות ARDL של פאנלים מרחיב את הליך בדיקת הגבולות של Pesaran, Shin and Smith (2001) לנתוני פאנלים, ומאפשר לחוקרים לבדוק קשרי קואינטגרציה ארוכי טווח בין משתנים מבלי לדרוש שכל הסדרות יהיו אינטגרליות מאותו סדר. הוא נמצא בשימוש נרחב במחקרי מאקרו-פאנלים שבהם משתנים יכולים להיות I(0), I(1), או תערובת של שניהם.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Pesaran, M. H., & Pesaran, B. (1997). Working with Microfit 4.0: Interactive Econometric Analysis. Oxford University Press. link ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Autoregressive Distributed Lag Bounds Testing Approach. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/panel-ardl-bounds-test
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל ARDL לא-לינארי (NARDL)אקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן קואינטגרציה של פאנל אנגל-גריינג'ראקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן סיבתיות גריינג'ר לפאנליםאקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן קואינטגרציה של פאנל יוהנסןאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (Panel NARDL)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל וקטור תיקון שגיאה בפאנל (Panel VECM)אקונומטריקה↔ השוואה