Regression modelEconometrics / time series
מודל AR פורייה
מודל AR פורייה מרחיב את המפרט האוטו-רגרסיבי הסטנדרטי על ידי הוספת איברים טריגונומטריים (סינוס וקוסינוס) לרכיב הדטרמיניסטי. זה מאפשר למודל ללכוד שינויים חלקים והדרגתיים בממוצע או במגמה של סדרת עיתית מבלי לדרוש מהחוקר לאתר או לספור נקודות שבר מבניות באופן מפורש.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/fourier-ar-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ compare
- מודל ARMA (אוטורגרסיבי ממוצע נע)אקונומטריקה↔ compare
- מודל אוטורגרסיבי (AR)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן אילוצי ARDL פורייהאקונומטריקה↔ compare
- מודל תיקון שגיאות וקטורי פורייה (Fourier VECM)אקונומטריקה↔ compare
- מודל AR עם שבר מבניאקונומטריקה↔ compare