Regression model
מבחן האוסמן למפרט (FE מול RE)
מבחן האוסמן הוא מבחן מפרט, שהוצג על ידי ג'רי א. האוסמן בשנת 1978, המכריע בין אומדי האפקטים הקבועים (FE) לאומדי האפקטים האקראיים (RE) במודלים של נתוני פאנל. השערת האפס היא שאומד האפקטים האקראיים עקיב ויעיל ויש להעדיפו; האלטרנטיבה היא שאפקטים אקראיים אינם עקיבים ונדרשים אפקטים קבועים מכיוון שהאפקטים הספציפיים ליחידה מתואמים עם המשתנים המסבירים.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Hausman Specification Test (Fixed Effects vs Random Effects). ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/hausman-test
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- אומדן Fully Modified OLS (FMOLS)אקונומטריקה↔ השוואה
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ השוואה
- מבחני קואינטגרציה בפאנל (פדרוני, קאו, ווסטרלונד)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל האפקטים הקבועים לנתוני פאנלאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל אפקטים אקראיים (Random Effects Model) בנתוני פאנלאקונומטריקה↔ השוואה