Regression modelUnit-root test
מבחן יחידת שורש בפאנלים DF-GLS
מבחן DF-GLS מרחיב את מבחן יחידת השורש GLS של Elliott, Rothenberg, ו-Stock (1996) לנתוני פאנלים, ומשלב מידע חתך ומידע סדרות עתיות לבדיקה האם למשתנים יש יחידות שורש. המבחן, שהוצג על ידי Hadri ועמיתיו (2005), חזק יותר ממבחני יחידת שורש סטנדרטיים בפאנלים (IPS, LLC) בשל גישת ה-GLS לניקוי מגמות. מבחן זה חיוני לקביעת סטציונריות לפני התאמת מודלים של קואינטגרציה או פאנלים דינמיים.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometric Reviews, 13(4), 469-497. DOI: 10.2307/2171846 ↗
- Hadri, K., & Larsson, R. (2005). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 24(4), 403-456. link ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dickey-Fuller GLS Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/panel-df-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL חתך רוחבאקונומטריקה↔ compare
- מבחן קואינטגרציה של מאקיאקונומטריקה↔ compare
- מבחן Panel KSSאקונומטריקה↔ compare