Regression modelUnit-root test
מבחן קואינטגרציה של מאקי
מבחן הקואינטגרציה של מאקי מרחיב את בדיקות הקואינטגרציה כדי לאפשר מספר לא ידוע של שברים מבניים הנקבעים באופן אנדוגני בקשר הקואינטגרציה. המבחן, שהוצג על ידי מאקי (2012), מתבסס על עבודתם של גרגורי והנסן (1996), ומאפשר זיהוי קואינטגרציה גם כאשר קשרים משתנים עקב שינויי מדיניות, רפורמות מוסדיות, או שינויי משטר יסודיים. הדבר חיוני לעבודות יישומיות בסדרות עתיות שבהן שינוי מבני נפוץ.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.04.022 ↗
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Maki Cointegration Test with Multiple Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/maki-cointegration-test
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- ARDL חתך רוחבאקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן יחידת שורש בפאנלים DF-GLSאקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן Panel KSSאקונומטריקה↔ השוואה