System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)
System GMM הוא אומד שיטת המומנטים המוכללת (generalized method of moments estimator) עבור מודלים דינמיים של פאנל הכוללים משתנה תלוי מפגר. השיטה, שהוצגה על ידי Blundell ו-Bond (1998) והתבססה על עבודתם של Arellano ו-Bover, מרחיבה את המשוואה המופרשת של שיטת GMM להפרשים (difference GMM, על שם Arellano-Bond) באמצעות המשוואה ברמות (levels) כדי לספק אומדנים עקיבים כאשר N גדול ו-T קטן.
קראו את השיטה במלואה
התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+7 more
מקורות
- Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R. & Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Roodman, D. (2009). How to Do xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). System Generalized Method of Moments Estimator (Arellano-Bover / Blundell-Bond). ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ compare
- מודל האפקטים הקבועים לנתוני פאנלאקונומטריקה↔ compare
- אוטורגרסיה וקטורית של פאנל (Panel VAR)אקונומטריקה↔ compare
- מודל אפקטים אקראיים (Random Effects Model) בנתוני פאנלאקונומטריקה↔ compare