Regression modelStatic panel
שגיאות תקן מסוג Driscoll-Kraay
שגיאות תקן מסוג Driscoll-Kraay מספקות אומדן קו-וריאנס לא-פרמטרי, עמיד להטרוסקדסטיות ואוטוקורלציה (HAC) עבור מערכי נתונים פאנליים מאוזנים ולא מאוזנים. השיטה, שהוצגה על ידי Driscoll ו-Kraay בשנת 1998, מתקנת היסק כאשר השאריות מפגינות תלות חתך-רוחב, אוטוקורלציה סדרתית והטרוסקדסטיות בו-זמנית — בעיות נפוצות בפאנלים של מאקרו-כלכלה ופיננסים בינלאומיים, שבהם יחידות כגון מדינות או תעשיות חולקות זעזועים משותפים.
יישום עם EconMindבקרובApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
וידאובקרוב
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. Review of Economics and Statistics, 80(4), 549–560. DOI: 10.1162/003465398557825 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 2). Driscoll-Kraay Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/driscoll-kraay-se
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- שגיאות תקן HAC של ניואי-ווסטאקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן Pesaran CD: אבחון תלות חתך-ממדי עבור נתוני פאנלאקונומטריקה↔ השוואה