Regression modelEconometrics / time series
TGARCH עם שבר מבני (Threshold GARCH with Structural Breaks)
TGARCH מבנה שבר מרחיב את מודל Threshold GARCH (GJR-GARCH) כדי להתחשב בשינויים בדידים וקבועים בתהליך התנודתיות. על ידי זיהוי שברי מבנה ושילובם – כמקדמים ספציפיים למשטר או כמשתנים דמה – המודל מפריד בין עקביות תנודתיות אמיתית לבין עקביות מדומה הנגרמת משינויי משטר מוזנחים, ומשמר את אפקט המינוף הא-סימטרי המאפיין נתוני תשואה של מניות ופיננסים.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business & Economic Statistics, 8(2), 225-234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Threshold GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/structural-break-tgarch
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל EGARCH (Exponential GARCH)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל GARCH (חיזוי תנודתיות)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל TGARCH (Threshold GARCH)אקונומטריקה↔ השוואה