Regression model
מבחן ARCH-LM לאשכולות תנודתיות
מבחן ARCH-LM הוא אבחון מכפיל לגרנז' של רוברט אנגל (1982) להטרוסקדסטיות מותנית אוטורגרסיבית בשאריות של מודל סדרות עתיות מותאם. הוא בודק אם שונות השגיאה משתנה לאורך זמן ומתקבצת לתקופות רגועות וסוערות, והוא המבחן המקדים הסטנדרטי המבוצע לפני התאמת מודל תנודתיות ממשפחת GARCH.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lee, J. H. H. (1991). A Lagrange Multiplier Test for GARCH Models. Economics Letters, 37(3), 265-271. DOI: 10.1016/0165-1765(91)90221-6 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Engle's ARCH Lagrange Multiplier Test for Volatility Clustering. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/arch-lm-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מבחן ברוש-פייגן להטרוסקדסטיותאקונומטריקה↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)אקונומטריקה↔ compare
- מודל אוטורגרסיבי מותנה הטרוסקדסטי (GARCH)אקונומטריקה↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH אסימטרי)אקונומטריקה↔ compare
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן וייט לבחינת הטרוסקדסטיותאקונומטריקה↔ compare