Regression modelEconometrics / time series
מבחן קואינטגרציה של פאנל אנגל-גריינג'ר
מבחן הקואינטגרציה של פאנל אנגל-גריינג'ר מרחיב את הליך אנגל-גריינג'ר הקלאסי בשני שלבים לנתוני פאנל, ומאפשר לחוקרים לזהות קשרי שיווי משקל ארוכי טווח בין משתנים משולבים (integrated) על פני יחידות חתך מרובות בו-זמנית. פדרוני (1999) פיתח סטטיסטיקות פאנל המאחדות מידע על פני יחידות תוך התרת דינמיקה קצרת טווח הטרוגנית והפרעות ומגמות ספציפיות ליחידה.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653-670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/panel-engle-granger-cointegration
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מבחן קואינטגרציה של אנגל-גריינג'ראקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן שורש יחידה ADF לפאנליםאקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן גבולות ARDL של פאנלים (Panel ARDL Bounds Test)אקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן קואינטגרציה של פאנל יוהנסןאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל וקטור תיקון שגיאה בפאנל (Panel VECM)אקונומטריקה↔ השוואה