Regression modelEconometrics / time series
מודל DCC-GARCH (מתאם מותנה דינמי)
מודל ה-DCC-GARCH, שהוצג על ידי אנגל (2002), מרחיב את ה-GARCH החד-משתני כדי ללכוד מתאמים משתנים בזמן בין סדרות פיננסיות מרובות. הוא מפרק את מטריצת השונות המשותפת המותנית הרב-משתנית לתהליכי תנודתיות אינדיבידואליים ולמטריצת מתאם דינמית, ומאפשר למתאמים להשתנות לאורך זמן תוך שמירה על יכולת חישובית גם עם סדרות רבות.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
עוד 12+
מקורות
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Conditional Correlation Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/dcc-garch-model
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל EGARCH (Exponential GARCH)אקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן סיבתיות גריינג'ראקונומטריקה↔ השוואה
- מודל TGARCH (Threshold GARCH)אקונומטריקה↔ השוואה
- Autoregression Vector (VAR)אקונומטריקה↔ השוואה
מאוזכר על ידי
מודל ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)מודל ARCH בייסיאנימודל GARCH דינמי בייסיאני של קורלציות מתואמות (Bayesian DCC-GARCH)מודל TGARCH בייסיאני (Threshold GARCH עם אמידה בייסיאנית)מודל EGARCH (Exponential GARCH)מודל DCC-GARCH של פורייהמודל פורייה-GARCHמודל פורייה TGARCHמודל DCC-GARCH לא-לינארי (מתאם דינמי מותנה א-סימטרי)מודל GARCH לא-לינארימודל Panel DCC-GARCHמודל GARCH של פאנלרגרסיית כמותון-על-כמותון (QQ)מודל GARCH עם מתאם מותנה דינמי חסין (Robust DCC-GARCH)מודל EGARCH חסיןTGARCH חסיןמודל DCC-GARCH של שבר מבנימודל EGARCH של שבר מבנימודל TGARCH (Threshold GARCH)מודל DCC-GARCH עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-DCC-GARCH)