Regression modelEconometrics / time series
מודל GMM עם פרמטרים משתנים בזמן של ארלנו-בונד
מודל GMM עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-AB GMM) הוא אומדן פאנל דינמי המרחיב את מסגרת GMM הקלאסית של ארלנו-בונד (הפרשים) בכך שהוא מאפשר למקדמי הרגרסיה להתפתח לאורך זמן. הוא מטפל הן בהשפעות קבועות אינדיבידואליות והן באנדוגניות של משתנים תלויים מפגרים, תוך התאמה לשינויים מבניים וחוסר יציבות של פרמטרים לאורך תקופת המדגם.
יישום עם EconMindבקרובApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
וידאובקרוב
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2009). Estimating Multicountry VAR Models. International Economic Review, 50(3), 929-959. DOI: 10.1111/j.1468-2354.2009.00554.x ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/time-varying-parameter-arellano-bond-gmm
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- אומדן גאוס-מרקוב-ניואי (GMM) של ארייאנו-בונדאקונומטריקה↔ השוואה
- אומדן GMM בהפרשים (אומדן ארלו-בונד)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל נתונים פאנליים דינמייםאקונומטריקה↔ השוואה
- אומד GMM של ארלנו-בונד לפנלאקונומטריקה↔ השוואה
- אמידת GMM מערכתית לפנל (אומד בלנדל-בונד)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל וקטור אוטורגרסיבי עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-VAR)אקונומטריקה↔ השוואה