Regression modelEconometrics / time series
מודל EGARCH (Exponential GARCH)
מודל ה-EGARCH (Exponential GARCH), שהוצג על ידי Nelson (1991), מרחיב את מסגרת ה-GARCH הסטנדרטית על ידי מידול הלוגריתם של השונות המותנית. הדבר מבטיח שהשונות תמיד חיובית ללא אילוצי פרמטרים, ובאופן מכריע, מאפשר למטלטלות (shocks) שליליות וחיוביות להשפיע באופן אסימטרי על התנודתיות – לוכד את אפקט המינוף (leverage effect) המוכר בשווקים פיננסיים.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
עוד 20+
מקורות
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/egarch-model
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל DCC-GARCH (מתאם מותנה דינמי)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל GARCH (חיזוי תנודתיות)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל TGARCH (Threshold GARCH)אקונומטריקה↔ השוואה
- Autoregression Vector (VAR)אקונומטריקה↔ השוואה
מאוזכר על ידי
מודל ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)מודל EGARCH בייסיאנימודל GARCH בייסיאנימודל TGARCH בייסיאני (Threshold GARCH עם אמידה בייסיאנית)מודל DCC-GARCH (מתאם מותנה דינמי)מודל DCC-GARCH של פורייהמודל פורייה-GARCHמודל פורייה TGARCHמודל ARCH לא ליניארי (NARCH)מודל DCC-GARCH לא-לינארי (מתאם דינמי מותנה א-סימטרי)מודל EGARCH לא-לינארימודל GARCH לא-לינארימודל TGARCH לא-לינאריPanel EGARCHמודל GARCH של פאנלמודל ARCH חסין (Robust ARCH Model)מודל EGARCH חסיןמודל GARCH חסיןTGARCH חסיןמודל ARCH של שבר מבנימודל EGARCH של שבר מבניTGARCH עם שבר מבני (Threshold GARCH with Structural Breaks)מודל TGARCH (Threshold GARCH)מודל ARCH עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-ARCH)מודל EGARCH עם פרמטרים משתנים בזמןמודל GARCH עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-GARCH)מודל TGARCH עם פרמטרים משתנים בזמן