Regression model
אוטו-רגרסיה וקטורית בייסיאנית (BVAR)
מודל VAR בייסיאני מוסיף התפלגויות פריור, כגון התפלגות מינסוטה או אחרות, למודל אוטו-רגרסיה וקטורית כדי לשלוט על יתר-פרמטריזציה. המודל הוצג על ידי Litterman (1986) והורחב לממדים גבוהים על ידי Bańbura, Giannone ו-Reichlin (2010), והוא עולה בביצועיו על מודל VAR קלאסי בסדרות קצרות ובתחזיות מאקרו-כלכליות במימד גבוה.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Litterman, R. B. (1986). Forecasting with Bayesian Vector Autoregressions—Five Years of Experience. Journal of Business & Economic Statistics, 4(1), 25-38. DOI: 10.1080/07350015.1986.10509491 ↗
- Bańbura, M., Giannone, D., & Reichlin, L. (2010). Large Bayesian Vector Auto Regressions. Journal of Applied Econometrics, 25(1), 71-92. DOI: 10.1002/jae.1137 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Bayesian Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/bvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל אוטורגרסיה וקטורית מוגבר-גורמים (FAVAR)אקונומטריקה↔ compare
- מודל מיתוג-משטרים של מרקוב (MS-AR / MS-VAR)אקונומטריקה↔ compare
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ compare
- Threshold and Smooth-Transition VARאקונומטריקה↔ compare
- מודל אוטורגרסיה וקטורית (VAR)אקונומטריקה↔ compare