Regression modelEconometrics / time series
רגרסיית קוונטיל-על-קוונטיל בפאנל
רגרסיית קוונטיל-על-קוונטיל (QQ) בפאנל ממפה במשותף כל קוונטיל של התפלגות התוצאה לכל קוונטיל של התפלגות המנבא על פני יחידות חתך מרובות הנצפות לאורך זמן. היא מרחיבה את מסגרת ה-QQ החתכית של סים וג'ואו (2015) למערך פאנל, חושפת משטח תלות מלא ולא אפקט ממוצע יחיד, תוך התחשבות בהטרוגניות אינדיבידואלית באמצעות תיקון אפקטים קבועים או אקראיים.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Koenker, R., & Bassett, G. (1978). Regression quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/panel-quantile-on-quantile-regression
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל אפקטים קבועים בפאנלאקונומטריקה↔ השוואה
- שיטת ריבועים פחותים מוכללת בפאנל (Panel GLS)אקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן סיבתיות גריינג'ר לפאנליםאקונומטריקה↔ השוואה
- Panel OLS (Pooled Ordinary Least Squares)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל אקראי של אומדן פאנלאקונומטריקה↔ השוואה
- רגרסיית כמותון-על-כמותון (QQ)אקונומטריקה↔ השוואה