Regression modelEconometrics / time series
מבחן שורש יחידה פורייה-פיליפס-פרון (Fourier PP)
מבחן שורש היחידה פורייה-PP מרחיב את מבחן פיליפס-פרון הקלאסי על ידי הטמעת איברי פורייה בתדירות נמוכה ברכיב הדטרמיניסטי, מה שמאפשר למבחן להתחשב במספר לא ידוע של שברים מבניים חלקים והדרגתיים ברמה או במגמה, מבלי לקבוע מראש את תזמונם או צורתם.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Enders, W., & Siklos, P. L. (2001). Cointegration and threshold adjustment. Journal of Business and Economic Statistics, 19(2), 166-176. DOI: 10.1198/073500101316970395 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/fourier-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מבחן שורש יחידה אוגמנטטיבי של דיקי-פולר (ADF)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן שורש יחידה ADF פורייהאקונומטריקה↔ compare
- מבחן KPSS עם פוריֶה לבדיקת סטציונריות עם שברים מבניים חלקיםאקונומטריקה↔ compare
- מבחן שורש היחידה של פיליפס-פרוןאקונומטריקה↔ compare
- מבחן שורש יחידה פיליפס-פרון עם שבר מבניאקונומטריקה↔ compare
- מבחן Zivot-Andrews לשבר מבניאקונומטריקה↔ compare