Regression model
שיטת תטא
שיטת תטא היא מודל חיזוי לסדרות עתיות חד-משתניות שהוצג על ידי אסימאקופולוס וניקולופולוס בשנת 2000. היא מפרקת סדרה לשתי קווי תטא הלוכדים את המגמה ארוכת הטווח שלה ואת הדינמיקה קצרת הטווח שלה, חוזה כל קו בנפרד, ומשלב אותם באמצעות ממוצע משוקלל. פשטותה ודיוקה הפכו אותה לזוכה בתחרות החיזוי M3.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Assimakopoulos, V. & Nikolopoulos, K. (2000). The Theta Model: A Decomposition Approach to Forecasting. International Journal of Forecasting, 16(4), 521-530. DOI: 10.1016/S0169-2070(00)00066-2 ↗
- Makridakis, S. & Hibon, M. (2000). The M3-Competition: Results, Conclusions and Implications. International Journal of Forecasting, 16(4), 451-476. DOI: 10.1016/S0169-2070(00)00057-1 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Theta Method for Time Series Forecasting. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/theta-method
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ compare
- ETS: שגיאה, מגמה, החלקה אקספוננציאלית עונתיתאקונומטריקה↔ compare
- החלקה משולשת מעריכית בשיטת הולט-וינטרסאקונומטריקה↔ compare
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ compare