ScholarGate
עוזר
Regression model

מבחן הגבולות של ARDL (מבחן הגבולות של Pesaran)

מבחן הגבולות של ARDL הוא שיטת אוטורגרסיבית של פיגורים מבוזרים (autoregressive distributed lag) הבודקת קשר קואינטגרציה (רמת שיווי משקל ארוכת טווח) בין סדרות עתיות, שהוצגה על ידי Pesaran, Shin ו-Smith בשנת 2001. בניגוד להליך של Johansen, הוא נותר תקף בין אם המשתנים הם I(0), I(1) או שילוב של השניים, והוא אמין יותר מ-Johansen במדגמים קטנים של כ-30 עד 80 תצפיות.

יישום עם EconMindבקרובוידאובקרובהורדת מצגת

קראו את השיטה במלואה

לחברים בלבד

התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.

התחברות

מפת שיטות

סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.

עוד 15+

מקורות

  1. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616
  2. Narayan, P. K. (2005). The Saving and Investment Nexus for China: Evidence from Cointegration Tests. Applied Economics, 37(17), 1979–1990. DOI: 10.1080/00036840500278103

איך לצטט עמוד זה

ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Distributed Lag Bounds Test for Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/ardl-bounds-test

איזו שיטה?

הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.

השוואה זה לצד זה

מאוזכר על ידי

ScholarGateARDL Bounds Test (Autoregressive Distributed Lag Bounds Test for Cointegration). אוחזר בתאריך 2026-06-15 מתוך https://scholargate.app/he/econometrics/ardl-bounds-test · מערך נתונים: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026