Regression model
מבחן הגבולות של ARDL (מבחן הגבולות של Pesaran)
מבחן הגבולות של ARDL הוא שיטת אוטורגרסיבית של פיגורים מבוזרים (autoregressive distributed lag) הבודקת קשר קואינטגרציה (רמת שיווי משקל ארוכת טווח) בין סדרות עתיות, שהוצגה על ידי Pesaran, Shin ו-Smith בשנת 2001. בניגוד להליך של Johansen, הוא נותר תקף בין אם המשתנים הם I(0), I(1) או שילוב של השניים, והוא אמין יותר מ-Johansen במדגמים קטנים של כ-30 עד 80 תצפיות.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
עוד 15+
מקורות
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Narayan, P. K. (2005). The Saving and Investment Nexus for China: Evidence from Cointegration Tests. Applied Economics, 37(17), 1979–1990. DOI: 10.1080/00036840500278103 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Distributed Lag Bounds Test for Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/ardl-bounds-test
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מבחן קוינטגרציה של יוהנסן ומודל וקטור תיקון שגיאותמימון↔ השוואה
- מודל אוטורגרסיבי מבוזר לא ליניארי (NARDL)אקונומטריקה↔ השוואה
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל תיקון שגיאות וקטורי (VECM)אקונומטריקה↔ השוואה
מאוזכר על ידי
מבחן גבולות בייסיאני ARDLמבחן קואינטגרציה (יוהנסן / אנגל-גריינג'ר)אומדן Fully Modified OLS (FMOLS)מבחן אילוצי ARDL פורייהמבחן סיבתיות גריינג'רמבחן קוינטגרציה של יוהנסן ומודל וקטור תיקון שגיאותמודל ARDL לא-לינארי (NARDL)מבחן גבולות ARDL לא-לינארי (NARDL)אינטגרציה משותפת לא ליניארית של אנגל-גריינג'רמודל רגרסיה אוטורגרסיבי מולג עם השהיות מפוזרות לא ליניארי (NARDL)מודל וקטור תיקון שגיאה לא-לינארי (Nonlinear VECM)מודל Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (Panel NARDL)אומד ממוצע קבוצתי מאוחד (Pooled Mean Group, PMG)מבחן הגבולות החסון של ARDL לקואינטגרציהמודל רגרסיה אוטורגרסיבית מבוזרת (Robust NARDL) לא-לינארי חסיןמבחן גבולות ARDL לשבר מבנימבחן קואינטגרציה מסוג Engle-Granger עם שבר מבנירגרסיית סףמבחן גבולות ARDL עם פרמטרים משתנים בזמןמודל פרמטרים משתנים בזמן NARDL (TVP-NARDL)מודל אוטורגרסיה וקטורית (VAR)מודל וקטורי לתיקון שגיאות (VECM)