Regression modelEconometrics / time series
מבחן שורש יחידה בפאנל של פיליפס-פררון
מבחן שורש היחידה בפאנל PP מרחיב את תיקון פיליפס-פררון הלא-פרמטרי לקורלציה סדרתית למערך פאנל מרובה-יחידות. הוא בוחן את השערת האפס שכל היחידות החתכיות מכילות שורש יחידה, תוך שימוש בסטטיסטי מסוג PP מאוחד או ממוצע, העמיד בפני שגיאות הטרוסקדסטיות ומקורלטיביות סדרתית מבלי לדרוש בחירת השהיות מפורשת.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/panel-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מבחן שורש יחידה אוגמנטטיבי של דיקי-פולר (ADF)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן שורש יחידה ADF לפאנליםאקונומטריקה↔ compare
- מבחן גבולות ARDL של פאנלים (Panel ARDL Bounds Test)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן קואינטגרציה של פאנל אנגל-גריינג'ראקונומטריקה↔ compare
- מבחן KPSS פאנל (מבחן חאדרי ליציבות פאנל)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן שורש היחידה של פיליפס-פרוןאקונומטריקה↔ compare