ScholarGate
עוזר
Regression modelEconometrics / time series

מבחן שורש יחידה בפאנל של פיליפס-פררון

מבחן שורש היחידה בפאנל PP מרחיב את תיקון פיליפס-פררון הלא-פרמטרי לקורלציה סדרתית למערך פאנל מרובה-יחידות. הוא בוחן את השערת האפס שכל היחידות החתכיות מכילות שורש יחידה, תוך שימוש בסטטיסטי מסוג PP מאוחד או ממוצע, העמיד בפני שגיאות הטרוסקדסטיות ומקורלטיביות סדרתית מבלי לדרוש בחירת השהיות מפורשת.

יישום עם EconMindבקרובוידאובקרובDownload slides

קראו את השיטה במלואה

לחברים בלבד

התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.

התחברות

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

מקורות

  1. Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7
  2. Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335

איך לצטט עמוד זה

ScholarGate. (2026, June 3). Panel Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/panel-pp-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

מאוזכר על ידי

ScholarGatePanel PP unit root test (Panel Phillips-Perron Unit Root Test). אוחזר בתאריך 2026-06-15 מתוך https://scholargate.app/he/econometrics/panel-pp-unit-root-test · מערך נתונים: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026