Regression modelEconometrics / time series
מודל EGARCH עם פרמטרים משתנים בזמן
מודל ה-TVP-EGARCH מרחיב את מודל ה-EGARCH האקספוננציאלי של נלסון (1991) בכך שהוא מאפשר לפרמטרים של משוואת התנודתיות — כולל מקדם אפקט המינוף — לנדוד באופן רציף לאורך זמן. הדבר מאפשר ללכוד שינויים מבניים והתפתחות משטרים בתנודתיות של תשואות פיננסיות מבלי לכפות תאריך שבר קבוע.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Harvey, A. C. (2013). Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series. Cambridge University Press. ISBN: 9781107034723
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Exponential GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/time-varying-parameter-egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל EGARCH (Exponential GARCH)אקונומטריקה↔ compare
- מודל GARCH (חיזוי תנודתיות)אקונומטריקה↔ compare
- מודל התנודתיות הסטוכסטית (הסטון)מימון↔ compare