Regression modelEconometrics / time series
מבחן גריינג'ר סיבתיות רובוסטי
מבחן גריינג'ר סיבתיות רובוסטי מרחיב את מסגרת הסיבתיות הקלאסית של גריינג'ר על ידי שימוש בערכים קריטיים מבוססי Bootstrap או עמידים להטרוסקדסטיות במקום טבלאות כי-בריבוע אסימפטוטיות. הדבר הופך את המבחן לאמין בדגימות סופיות וכאשר הנתונים מפגינים אי-נורמליות, הטרוסקדסטיות, או אינטגרציה-כמעט, מצבים בהם המבחן הסטנדרטי מבוסס F או Wald ידוע כבעל שיעור דחייה מופרז.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Hacker, R. S., & Hatemi-J, A. (2006). Tests for causality between integrated variables using asymptotic and bootstrap distributions: Theory and application. Applied Economics, 38(13), 1489–1500. DOI: 10.1080/00036840500405763 ↗
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica, 37(3), 424–438. DOI: 10.2307/1912791 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/robust-granger-causality
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מבחן קואינטגרציה (יוהנסן / אנגל-גריינג'ר)אקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן סיבתיות גריינג'ראקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן סיבתיות טודה-ימאמוטו (Toda-Yamamoto Granger Causality Test)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל אוטורגרסיה וקטורית (VAR)אקונומטריקה↔ השוואה