ScholarGate
עוזר
Regression modelEconometrics / time series

מודל ARMA חסין (Robust ARMA)

מודל ה-ARMA החסין מרחיב את המסגרת הקלאסית של ממוצע נע אוטורגרסיבי (Autoregressive Moving Average) על ידי החלפת פונקציית ההפסד הרגישה של ריבועים פחותים בשיטות אמידה עמידות בפני חריגים — בדרך כלל M-אומדנים או גישות מבוססות-חציון. הדבר מגן על אומדני המקדמים והתחזיות מפני עיוותים הנגרמים על ידי חריגים אדיטיביים, קפיצות ברמה, או חריגים חדשניים הנפוצים בסדרות עתיות כלכליות ופיננסיות.

יישום עם EconMindבקרובוידאובקרובDownload slides

קראו את השיטה במלואה

לחברים בלבד

התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.

התחברות

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

מודל ARMA חסין (Robust ARMA)
מודל ARIMA (Autoregressi…מודל ARMA (אוטורגרסיבי מ…מודל אוטורגרסיבי חסין (R…מודל ממוצע נע רובסטי (MA)OLS חסין (OLS עם שגיאות…

מקורות

  1. Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1-9. link ↗
  2. Martin, R. D., & Yohai, V. J. (1986). Influence functionals for time series. The Annals of Statistics, 14(3), 781-818. link ↗

איך לצטט עמוד זה

ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/robust-arma-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

מאוזכר על ידי

מודל ממוצע נע רובסטי (MA)

מצאתם בעיה בעמוד זה? דווחו או הציעו תיקון →

ScholarGate — Robust ARMA Model (Robust Autoregressive Moving Average Model). אוחזר בתאריך 2026-06-15 מתוך https://scholargate.app/he/econometrics/robust-arma-model · מערך נתונים: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026