ScholarGate
עוזר
Regression modelEconometrics / time series

מבחן גריינג'ר לסיבתיות פורייה

מבחן גריינג'ר לסיבתיות פורייה מרחיב את מסגרת הסיבתיות הקלאסית של גריינג'ר על ידי הטמעת איברי פורייה בתדר נמוך במשוואת VAR, מה שמאפשר ליחס הסיבתיות להשתנות בהדרגה לאורך זמן מבלי לדרוש מהחוקר לציין מראש את מספרם או מיקומם של שינויים מבניים.

יישום עם EconMindבקרובוידאובקרובהורדת מצגת

קראו את השיטה במלואה

לחברים בלבד

התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.

התחברות

מפת שיטות

סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.

עוד 1+

מקורות

  1. Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101
  2. Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168–175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009

איך לצטט עמוד זה

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Approximation Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/fourier-granger-causality

איזו שיטה?

הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.

השוואה זה לצד זה

מאוזכר על ידי

ScholarGateFourier Granger Causality (Fourier Approximation Granger Causality Test). אוחזר בתאריך 2026-06-15 מתוך https://scholargate.app/he/econometrics/fourier-granger-causality · מערך נתונים: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026