VAR גלובלי
Global VAR (GVAR) הוא מסגרת מידול מאקרו-כלכלי רחבת היקף המקשרת בין מדינות (או אזורים) מרובות באמצעות ערוצי סחר ופיננסים, ומאפשרת להלם ממדינה אחת להתפשט דרך המערכת הגלובלית. הוא הוצג על ידי Pesaran et al. (2004), ופותר את 'קללת המימדיות' במודלי VAR בינלאומיים על ידי אמידה של VARs ספציפיים למדינה, מותנים במשתנים זרים, ואז פתרון מערכת המקשרת בין כל המדינות. גישה זו יקרת ערך לניתוח השפעות עקיפות גלובליות ותיאום מדיניות בינלאומי.
קראו את השיטה במלואה
התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Pesaran, M. H., Schuermann, T., & Weiner, S. M. (2004). Modeling regional interdependencies using a global error-correcting macroeconometric model. Journal of Business and Economic Statistics, 22(2), 129-162. DOI: 10.1198/073500104000000019 ↗
- Chudik, A., & Pesaran, M. H. (2016). Theory and practice of GVAR modelling. Journal of Economic Surveys, 30(2), 165-197. link ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Global Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/global-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- פאנל VARXאקונומטריקה↔ compare
- מודל VAR פאנל סףאקונומטריקה↔ compare
- מודל VAR מוגבר-גורמים עם פרמטרים משתנים בזמןאקונומטריקה↔ compare