Regression modelEconometrics / time series
מודל ARIMA עם שבר מבני
מודל ARIMA עם שבר מבני (structural break ARIMA model) מרחיב את מסגרת ה-ARIMA הסטנדרטית על ידי זיהוי מפורש והתחשבות בשינוי חד אחד או יותר ברמה, במגמה או בדינמיקה של סדרת עתית. במקום לכפות סט יחיד של פרמטרים של ARIMA על פני כל המדגם, הוא מתאים מפרטי ARIMA נפרדים לכל משטר המוגדר על ידי תאריכי השבר שזוהו.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/structural-break-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן באי-פררון לשברים מבניים מרוביםאקונומטריקה↔ compare
- מבחן צ'או לשבר מבניאקונומטריקה↔ compare