Regression modelEconometrics / time series
מודל ARIMA עם מקדמים משתנים בזמן (TVP-ARIMA)
מודל ARIMA עם מקדמים משתנים בזמן (TVP-ARIMA) מרחיב את מסגרת ה-ARIMA הקלאסית בכך שהוא מאפשר למקדמי האוטו-רגרסיה והממוצע הנע שלו להתפתח לאורך זמן במקום להישאר קבועים. המוצג בצורת מרחב מצב ומוערך באמצעות מסנן קלמן, הוא מיועד לסדרות עתיות כלכליות ופיננסיות שמבנהן הדינמי משתנה בתגובה לשברים מבניים, שינויי מדיניות, או מעברי משטר.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/time-varying-parameter-arima-model
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ השוואה
- פילטר קלמןבייסיאני↔ השוואה
- מודל מרחב מצב (מסנן קלמן)אקונומטריקה↔ השוואה