Regression modelEconometrics / time series
מבחן גבולות ARDL לא-לינארי (NARDL)
מבחן הגבולות של ARDL לא-לינארי, שפותח על ידי שין, יו וגרינווד-נימו (2014), מרחיב את מסגרת ARDL הלינארית כדי לזהות קשרים אסימטריים ארוכי טווח בסדרות עתיות. על ידי פירוק משתנה מסביר לסכומי חלקיים חיוביים ושליליים, NARDL בודק בו-זמנית קואינטגרציה ומעריך השפעות נפרדות ארוכות טווח לעליות וירידות — מבלי לדרוש שכל המשתנים יהיו משולבים באותו סדר.
יישום עם EconMindבקרובApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
וידאובקרוב
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/nonlinear-ardl-bounds-test
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
השוואה זה לצד זה →