Regression modelEconometrics / time series
מודל ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)
מודל ה-ARCH, שהוצג על ידי רוברט אנגל בשנת 1982, לוכד תנודתיות משתנה בזמן בסדרות עתיות פיננסיות ומקרו-כלכליות. הוא ממדל את השונות המותנית של השגיאה של היום כפונקציה של שגיאות ריבועיות קודמות, ומסביר מדוע תקופות תנודתיות מתקבצות יחד – תופעה הידועה כצבירת תנודתיות.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+14 more
מקורות
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Engle, R. F. (2001). GARCH 101: The use of ARCH/GARCH models in applied econometrics. Journal of Economic Perspectives, 15(4), 157–168. DOI: 10.1257/jep.15.4.157 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ compare
- מודל DCC-GARCH (מתאם מותנה דינמי)אקונומטריקה↔ compare
- מודל EGARCH (Exponential GARCH)אקונומטריקה↔ compare
- מודל GARCH (חיזוי תנודתיות)אקונומטריקה↔ compare
- מודל TGARCH (Threshold GARCH)אקונומטריקה↔ compare
- Autoregression Vector (VAR)אקונומטריקה↔ compare
מאוזכר על ידי
מודל ARCH בייסיאנימודל EGARCH בייסיאנימודל GARCH בייסיאנימודל DCC-GARCH (מתאם מותנה דינמי)מודל EGARCH (Exponential GARCH)מודל פורייה ARCH (Fourier ARCH Model)מודל פורייה-GARCHGJR-GARCH (GARCH אסימטרי)מודל ARCH לא ליניארי (NARCH)מודל ARMA לא-ליניארי (NARMA)מודל EGARCH לא-לינארימודל GARCH לא-לינארימודל TGARCH לא-לינארימודל GARCH של פאנלמודל ARCH חסין (Robust ARCH Model)מודל GARCH חסיןTGARCH חסיןמודל ARCH של שבר מבנימודל EGARCH של שבר מבנימודל TGARCH (Threshold GARCH)מודל ARCH עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-ARCH)