Regression modelEconometrics / time series
מודל אפקטי רנדומלי עם פרמטרים משתנים בזמן
מודל אפקטי רנדומלי עם פרמטרים משתנים בזמן מרחיב את מסגרת הפאנל הקלאסית של אפקטי רנדומלי בכך שהוא מאפשר למקדמי הרגרסיה להשתנות לאורך זמן ובין יחידות. במקום לכפות שיפוע קבוע יחיד עבור כל הפרטים ותקופות הזמן, כל מקדם מטופל כדגימה אקראית המתפתחת, לוכדת אי-יציבות פרמטרים אמיתית תוך שמירה על ההנחה של אפקטי רנדומלי לפיה רכיבים ספציפיים ליחידה אינם מתואמים עם המשתנים המסבירים.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Swamy, P. A. V. B. (1970). Efficient inference in a random coefficient regression model. Econometrica, 38(2), 311–323. DOI: 10.2307/1913012 ↗
- Hsiao, C. (1975). Some estimation methods for a random coefficient model. Econometrica, 43(2), 305–325. DOI: 10.2307/1913588 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Random Effects Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/time-varying-parameter-random-effects-model
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל אפקטים אקראיים בייסיאניאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל אפקטים קבועיםאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל אקראי של אומדן פאנלאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל אפקטים קבועים עם פרמטרים משתנים בזמןאקונומטריקה↔ השוואה
- ניתוח נתוני פאנל עם פרמטרים משתנים בזמןאקונומטריקה↔ השוואה