Regression modelEconometrics / time series
מבחן הגבולות החסון של ARDL לקואינטגרציה
מבחן הגבולות החסון של ARDL הוא גרסה מוגברת של גישת מבחן הגבולות של Pesaran-Shin-Smith (2001) ARDL, הפותרת את שתי חולשותיה העיקריות: עיוות גודל תחת סדרי אינטגרציה מעורבים ובעיית המקרה המנוון. הוא מציג שלושה סטטיסטיקות מבחן נפרדות — מבחן F כולל ושתי סטטיסטיקות וולד חדשות עבור המשתנים התלויים והבלתי תלויים — המוערכות כנגד ערכים קריטיים שנוצרו באמצעות אתחול (bootstrap).
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Sam, C. Y., McNown, R., & Goh, S. K. (2019). An augmented autoregressive distributed lag bounds test for cointegration. Economic Modelling, 80, 130-141. DOI: 10.1016/j.econmod.2018.11.001 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/robust-ardl-bounds-test
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מבחן הגבולות של ARDL (מבחן הגבולות של Pesaran)אקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן קוינטגרציה של יוהנסן ומודל וקטור תיקון שגיאותמימון↔ השוואה
- מודל ARDL לא-לינארי (NARDL)אקונומטריקה↔ השוואה