מבחן שורש יחידה של ז'יווט-אנדרוז עם שבר מבני אחד
מבחן ז'יווט-אנדרוז (ZA), שהוצג על ידי אריק ז'יווט ודונלד אנדרוז ב-1992, הוא מבחן שורש יחידה סדרתי המאפשר שבר מבני יחיד בתאריך לא ידוע. הוא מרחיב את מסגרת הדיקי-פולר המורחבת על ידי בחירה אנדוגנית של נקודת השבר המספקת את הראיות החזקות ביותר נגד השערת האפס של שורש יחידה, מה שהופך אותו שימושי במיוחד עבור סדרות עתיות מאקרו-כלכליות ופיננסיות שעשויות להיות מופרעות על ידי אירועים כגון שינויי מדיניות, משברים פיננסיים או זעזועי היצע.
קראו את השיטה במלואה
התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 2). Zivot-Andrews Unit-Root Test with One Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/zivot-andrews-test
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מבחן שורש יחידה מורחב של דיקי-פולר (ADF)אקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן שורש היחידה של לי-סטרזיסיץ' עם שני שינויים מבנייםאקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן שורש יחידה של Lumsdaine-Papell עם שני שברים מבנייםאקונומטריקה↔ השוואה