Regression modelEconometrics / time series
מודל ממוצע נע (MA)
מודל הממוצע הנע מסדר q — הנכתב MA(q) — מבטא את הערך הנוכחי של סדרת עיתית כצירוף ליניארי של זעזועי רעש אקראיים (חדשנות) נוכחיים וקודמים. בניגוד למודל AR המשתמש בערכים מפגרים של הסדרה עצמה, מודל MA משתמש בשגיאות מפגרות, מה שהופך אותו למתאים ללכידת הפרעות קצרות-טווח המתפוגגות על פני q תקופות.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0130607744
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Time Series Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/moving-average-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ compare
- מודל ARMA (אוטורגרסיבי ממוצע נע)אקונומטריקה↔ compare
- מודל אוטורגרסיבי (AR)אקונומטריקה↔ compare
- מודל SARIMAאקונומטריקה↔ compare
- Autoregression Vector (VAR)אקונומטריקה↔ compare