Regression model
SARIMAX — רגרסיה אוטורגרסיבית משולבת ממוצע נע עונתית עם משתנים אקסוגניים
SARIMAX מרחיב את מודל ה-ARIMA העונתי (Box-Jenkins) על ידי הוספת משתנים מסבירים אקסוגניים, כך שהוא יכול ללכוד את ההשפעה של חגים, אינדיקטורים כלכליים או משתני מדיניות על סדרת עתית. הוא משלב דינמיקות אוטורגרסיביות וממוצע נע לא-עונתיות ועונתיות עם רגרסורים חיצוניים, ומוערך באמצעות נראות מרבית (maximum likelihood) בצורת מרחב מצב (state-space form).
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Seasonal ARIMA with Exogenous Regressors. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/sarimax
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ compare
- אוטו-רגרסיה וקטורית בייסיאנית (BVAR)אקונומטריקה↔ compare
- החלקה משולשת מעריכית בשיטת הולט-וינטרסאקונומטריקה↔ compare
- מודל מרחב מצב (מסנן קלמן)אקונומטריקה↔ compare