מודל VAR פאנל סף
מודל VAR פאנל סף (Threshold Panel VAR) מרחיב את מסגרת הרגרסיה הווקטורית האוטו-רגרסיבית הסטנדרטית כדי להתאים התנהגות של שינוי משטר, שבה היחסים משתנים כאשר משתנה סף חוצה רמה קריטית. המודל הוצג על ידי הנסן (Hansen, 1996) ויושם על נתוני פאנל על ידי קאנר והנסן (Caner and Hansen, 2001). הוא מאפשר יחסים דינמיים שונים בין משטרים (לדוגמה, התרחבויות מול מיתונים) תוך ניצול הממד הרוחבי של נתוני פאנל. מסגרת לא ליניארית זו לוכדת השפעות מדיניות ומנגנונים כלכליים התלויים במצב.
קראו את השיטה במלואה
התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Hansen, B. E. (1996). Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis. Econometric Theory, 12(3), 386-414. DOI: 10.2307/2171789 ↗
- Caner, M., & Hansen, B. E. (2001). Threshold autoregression with a unit root. Econometric Theory, 17(4), 1-36. DOI: 10.1111/1468-0262.00257 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Threshold Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/threshold-panel-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- VAR גלובליאקונומטריקה↔ compare
- רגרסיית מעבר חלק בפאנלאקונומטריקה↔ compare
- מודל VAR מוגבר-גורמים עם פרמטרים משתנים בזמןאקונומטריקה↔ compare