מבחן ה-Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF)
מבחן ה-Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF), שהוצג על ידי Pesaran (2007), הוא מבחן שורש יחידה (unit root) מהדור השני עבור פאנלים, המיועד להתמודדות עם תלות חתך (cross-sectional dependence) בין יחידות הפאנל. בניגוד למבחני שורש יחידה מהדור הראשון עבור פאנלים, אשר מניחים אי-תלות חתך, מבחן ה-CADF מרחיב את רגרסיות ה-ADF האינדיבידואליות באמצעות ממוצעים חתך של רמות ושינויים ראשונים מפגרים, מה שהופך אותו למתאים למאקרו-פאנלים ולמחקרים בין-מדינתיים (cross-country) שבהם גורמים משותפים מניעים תנועה משותפת.
קראו את השיטה במלואה
התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265–312. DOI: 10.1002/jae.951 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 2). Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/cadf-test
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מבחן שורש יחידה מורחב של דיקי-פולר (ADF)אקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן CIPSאקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן Pesaran CD: אבחון תלות חתך-ממדי עבור נתוני פאנלאקונומטריקה↔ השוואה