Regression modelEconometrics / time series
מודל אוטורגרסיבי בייסיאני (AR)
מודל ה-AR הבייסיאני מעריך תהליך סדרת-זמן אוטורגרסיבי על ידי שילוב פונקציית נראות (likelihood) הנגזרת מהמבנה האוטורגרסיבי עם התפלגויות א-פריוריות (prior distributions) על מקדמי ההשהיה (lag coefficients) ושונות השגיאה. במקום להפיק אומדנים נקודתיים יחידים, הוא מספק התפלגויות פוסטריוריות מלאות, המאפשרות כימות אמין של אי-ודאות ותחזיות הסתברותיות.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Zellner, A. (1971). An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics. Wiley. ISBN: 978-0471169376
- West, M., & Harrison, J. (1997). Bayesian Forecasting and Dynamic Models (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387947259
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/bayesian-ar-model
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל ARMA (אוטורגרסיבי ממוצע נע)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל אוטורגרסיבי (AR)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל ARIMA בייסיאניאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל ARMA בייסיאניאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל וקטור אוטורגרסיבי בייסיאני (BVAR)אקונומטריקה↔ השוואה
- Autoregression Vector (VAR)אקונומטריקה↔ השוואה