Regression modelMulti-scale volatility
Component GARCH (רכיב GARCH)
Component GARCH מפרק את השונות המותנית לרכיבים חולפים (טווח קצר) וקבועים (טווח ארוך) בעלי דינמיקה שונה, ומאפשר גמישות בלכידת התנהגות התנודתיות בתדרים מרובים. המודל, שהוצג על ידי Engle ו-Lee (1999), ממדל באלגנטיות את הממצא האמפירי שהתנודתיות מפגינה חזרה מהירה לממוצע (זעזועים יומיים) וחזרה איטית לממוצע (שינויים ברמה). מסגרת זו חיונית להבנת התמדת התנודתיות ולשיפור חיזוי תנודתיות לטווח ארוך.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Engle, R. F., & Lee, G. (1999). A permanent and transitory component model of stock return volatility. Journal of Political Economy, 107(6), 1363-1384. link ↗
- Ling, S., & McAleer, M. (2003). Asymptotic theory and inference for dynamic conditional distribution models. Journal of Econometrics, 106(1), 119-135. link ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Component-Based GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/component-garch
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מבחן סיבתיות בשונות (Causality in Variance Test)אקונומטריקה↔ השוואה
- DCC-MIDASאקונומטריקה↔ השוואה
- GARCH-MIDASאקונומטריקה↔ השוואה